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Kapitalanlagepolitik von Lebensversicherungsunternehmen unter Solvency II

Attraktivität von Anlageklassen im Spannungsfeld von Kapitalmarkt und Solvenzkapitalanforderungen

Kapitalanlagepolitik von Lebensversicherungsunternehmen unter Solvency II

ISBN: 978-3-89952-764-3

Anzahl Seiten: 87

Gewicht: 173 g

, 1. Auflage


Preis: 12,90 EUR

(Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Info über Kapitalanlagepolitik von Lebensversicherungsunternehmen unter Solvency II

Mit der Einführung von Solvency II wird die Kapitalanlagepolitik ein zentrales Steuerungsinstrument für die Solvenz eines Versicherers. Insbesondere Lebensversicherer werden aufgrund der knappen Eigenmittelausstattung dazu gezwungen, ihre Anlagestrategie zu überprüfen und an das neue Regelwerk anzupassen.
Boris Sonntag beschäftigt sich in seiner Masterarbeit mit der zentralen Frage, welche Anlageklassen dabei unter Rendite- und Solvenzanforderungsaspekten besonders attraktiv für Lebensversicherungsunternehmen. Dabei werden Optimierungspotenziale für die Kapitalstruktur unter Solvency II aufgezeigt.
Das Werk grenzt sich insbesondere durch die Einbeziehung von marktnahen Renditegrößen für eine Vielzahl von Anlageklassen von bestehender Fachliteratur ab. Dadurch wird eine Attraktivitätsanalyse unter Solvency II im aktuellen Kapitalmarktumfeld ermöglicht.
Die Arbeit richtet sich an alle Kapitalanlageinteressierte, die einen vertieften Einblick in die Anlagemöglichkeiten von Lebensversicherern unter Solvency II erhalten wollen.

Weitere Informationen:
Autoren
Herausgeber
Erscheinungsjahr
© 2013, 1. Auflage
Schlagworte
Marktrisiko · QIS 6 · Return on Solvency Capital (RoSC) · Risikotragfähigkeit · SCR · Spreadrisiko · Zinsänderungsrisiko
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