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Das operationelle Risiko in Versicherungsunternehmen

Eine theoretische und empirische Analyse auf Basis des Peaks-over-Threshold-Modells

Das operationelle Risiko in Versicherungsunternehmen

ISBN: 978-3-89952-287-7

Anzahl Seiten: 329

Gewicht: 468 g

, 1. Auflage


Preis: 32,00 EUR

(Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Info über Das operationelle Risiko in Versicherungsunternehmen

Das operationelle Risiko ist ein Phänomen, dessen Wirkungen die Sicherheitslage von Versicherungsunternehmen bereits in der Vergangenheit nachhaltig beeinträchtigten. Obwohl es ein enormes Gefahrenpotenzial birgt, wurde bislang die Auseinandersetzung mit diesem Risikotatbestand weder in unternehmensrechtlichen noch aufsichtsrechtlichen Vorschriften explizit gefordert oder gefördert. Die gegenwärtige Entwicklung im Rahmen des Projekts Solvency II lässt eine Änderung des Status quo erkennen: Das operationelle Risiko in Versicherungsunternehmen ist eine neu zu berücksichtigende Risikokategorie, deren risikoadäquate Quantifizierung eine Herausforderung darstellt – denn historisch operationelle Verlustdaten von Versicherungsunternehmen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Rarität am Versicherungsmarkt.
Aus dem Inhalt
• Theoretische Analyse des operationellen Risikos in Versicherungsunternehmen • Risikomessung auf Basis des Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk • Extremwerttheoretische Grudlagen und Modellansätze • Peaks-over-Threshold-Modell und -Methodik • Emprirische Analyse des operationellen Risikos in Versicherungsunternehmen
Die erarbeiteten Ergebnisse sollen zur vertiefenden und ergänzenden Auseinandersetzung mit dieser Risikokategorie in der Versicherungstheorie und -praxis anregen.

Weitere Informationen:
Autoren
Herausgeber
Erscheinungsjahr
© 2006, 1. Auflage
Schlagworte
Conditional Value-at-Risk · Operationelles Risiko · Peaks-over-Threshold-Modell · Solvency II · Value at Risk
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