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Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2010

Zusammenfassungen eingereichter Arbeiten

Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2010

ISBN: 978-3-89952-606-6

Anzahl Seiten: 69

Gewicht: 131 g

, 1. Auflage


Preis: 16,80 EUR

(Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

Info über Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2010

Der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften, der seit 1998 in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm jährlich verliehen wird, hat sich im deutschsprachigen Raum zur bedeutendsten Auszeichnung für junge Wissenschaftler auf dem Gebiet der versicherungsmathematischen Forschung entwickelt. Wie schon in den Vorjahren spiegelten die der Jury 2010 vorgelegten Arbeiten in besonderem Maße die aktuellen versicherungsmathematischen Fragestellungen wider. Schwerpunkte waren spartenübergreifende Themengebiete rund um Solvency II und das Risikomanagement in Versicherungsunternehmen.
Der vorliegende Band 11 der Schriftenreihe der SCOR Deutschland enthält wie gewohnt die Kurzfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen.
Darunter befinden sich auch die drei prämierten Beiträge - die Herleitung von geeigneten Stress-Szenarien mit Hilfe von Simulationsrechnungen im Rahmen eines Modells der dynamischen Finanzanalyse (3. Preis, Wiltrud Weidner) - eine umfassende Untersuchung zur Qualifizierung von versicherungs¬technischen Risiken, insbesondere Kreditrisiken (2. Preis, Ramona Maier) - die herausragende Ausarbeitung zu der Abschätzung stochastischer Volatilitäten bei variablen Lebensversicherungsprodukten (1. Preis, Frederik Ruez)
Die Lektüre dieser Zusammenfassungen von besonders beachtenswerten Diplomarbeiten und Dissertationen auf dem Gebiet der aktuarwissenschaftlichen Forschung vermittelt vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.

Weitere Informationen:
Herausgeber
Erscheinungsjahr
© 2011, 1. Auflage
Schlagworte
Aktuarwissenschaften · Asset Liability Management (ALM) · Betriebliche Altersversorgung · Dynamische Finanzanalyse · Dynamisches Hedging · Garantierisiko · Guaranteed Lifelong Withdrawal Benefits (GLWB) · Indexgebundene Versicherung · Integrierte Vorsorgekonzepte · Kreditrisiko · LIBOR-Markt-Modell · Lebensversicherung · Lebensversicherungsmathematik · Market Consistent Embedded Value (MCEV) · Optionsbewertung · Portefeuillebewertung · Private Krankenversicherung · Quantile · Risikomanagement · Schadenversicherung · Solvency II · Stochastik · Stresstest · Unfallversicherung · Versicherungsmathematik · Wirtschaftsmathematik
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